ម៉ាស៊ីនគិតលេខគោលការណ៍ Kelly
គោលការណ៍ Kelly កំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់ភ្នាល់ដែលធ្វើឱ្យការលូតលាស់រយៈពេលវែងមានកម្រិតខ្ពស់បំផុត។ ជាមួយនឹងប្រូបាប៊ីលីតេដែលបង្កប់ 55% នៅតម្លៃភ្នាល់ស្មើគ្នា វាគឺ 10%; ប្រសិនបើគ្មានអត្ថប្រយោជន៍ទេ វាគឺសូន្យ ហើយការភ្នាល់ទ្វេដងនៃចំនួន Kelly មិនធ្វើឱ្យទុនភ្នាល់លូតលាស់លឿនជាងការមិនភ្នាល់អ្វីសោះទេ។
របៀបដំណើរការ
- ទឹកប្រាក់ភ្នាល់ Kelly = (b × p - q) / b, ដែល b = តម្លៃភ្នាល់ទសភាគ - 1, p គឺជាប្រូបាប៊ីលីតេដែលបង្កប់របស់អ្នកក្នុងការឈ្នះ និង q = 1 - p។
- ការលូតលាស់ដែលរំពឹងទុកក្នុងមួយការភ្នាល់ = p × ln(1 + b × f) + q × ln(1 - f) សម្រាប់ទឹកប្រាក់ភ្នាល់ f នៃទុនភ្នាល់។ Kelly ពេញលេញធ្វើឱ្យវាមានតម្លៃធំបំផុត: 0,50% ក្នុងមួយការភ្នាល់នៅក្នុងឧទាហរណ៍។
- Kelly ពាក់កណ្តាលរក្សាទុក 75% នៃការលូតលាស់នោះជាមួយនឹងការប្រែប្រួលតូចជាងគួរសម ដែលជាហេតុផលដែលអ្នកភ្នាល់ជាច្រើនប្រើប្រាស់ប្រភាគមួយ។
- អ្វីៗទាំងអស់អាស្រ័យលើប្រូបាប៊ីលីតេដែលបង្កប់របស់អ្នកដែលត្រឹមត្រូវ។ ការប៉ាន់ស្មានអត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់ពេកធ្វើឱ្យទឹកប្រាក់ភ្នាល់ Kelly ធំពេក ហើយទឹកប្រាក់ភ្នាល់ដែលធំពេកធ្វើឱ្យទុនភ្នាល់ថយចុះជាមធ្យម។
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: