Kalkulator kryterium Kelly'ego
Kryterium Kelly'ego określa udział bankrolla, który maksymalizuje długoterminowy wzrost. Przy prawdopodobieństwie 55% i kursie równym stawce wynosi on 10%; przy braku przewagi jest zerowy, a stawka dwukrotnie wyższa niż w kryterium Kelly'ego nie przyspiesza wzrostu bankrolla bardziej niż brak zakładów.
Jak to działa
- Stawka Kelly'ego = (b × p - q) / b, gdzie b = kurs dziesiętny - 1, p to Twoje prawdopodobieństwo wygranej, a q = 1 - p.
- Oczekiwany wzrost na zakład = p × ln(1 + b × f) + q × ln(1 - f) dla stawki f stanowiącej część bankrolla. Pełny Kelly maksymalizuje tę wartość: 0,50% na zakład w przykładzie.
- Połowa Kelly'ego zachowuje 75% tego wzrostu przy znacznie mniejszych wahaniach, dlatego wielu graczy stosuje ułamek.
- Wszystko zależy od trafności Twojego prawdopodobieństwa. Przeceniona przewaga zawyża stawki Kelly'ego, a zbyt duża stawka średnio zmniejsza bankroll.
Zaktualizowano: