Calculadora do critério de Kelly
O critério de Kelly determina a fração da sua banca que maximiza o crescimento no longo prazo. Com uma probabilidade 55% de vitória em cotação par, é 10%; sem edge, é zero, e apostar o dobro do valor de Kelly não faz a banca crescer mais rápido do que não apostar nada.
Como funciona
- Stake de Kelly = (b × p - q) / b, onde b = cotação decimal - 1, p é sua probabilidade de vitória e q = 1 - p.
- Crescimento esperado por aposta = p × ln(1 + b × f) + q × ln(1 - f) para uma stake f da banca. O Kelly completo maximiza isso: 0,50% por aposta no exemplo.
- Meio Kelly mantém 75% desse crescimento com variações muito menores, razão pela qual muitos apostadores usam uma fração.
- Tudo depende de sua probabilidade estar correta. Um edge superestimado torna as stakes de Kelly muito grandes, e uma stake muito grande reduz a banca em média.
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