Kelly-Kriterium-Rechner
Das Kelly-Kriterium setzt den Anteil Ihres Spielkapitals ein, der das langfristige Wachstum maximiert. Bei einer 55 % Chance auf eine gerade Quote beträgt er 10 %; ohne Vorteil ist er null, und wenn man den doppelten Kelly-Betrag einsetzt, wächst das Spielkapital nicht schneller als bei gar keinem Einsatz.
Funktionsweise
- Kelly-Einsatz = (b × p - q) / b, wobei b = Dezimalquote - 1, p Ihre Wahrscheinlichkeit für einen Gewinn und q = 1 - p ist.
- Erwartetes Wachstum pro Wette = p × ln(1 + b × f) + q × ln(1 - f) für einen Einsatz f des Spielkapitals. Vollständiges Kelly-Kriterium maximiert es: 0,50 % pro Wette im Beispiel.
- Halbes Kelly-Kriterium erhält 75 % dieses Wachstums bei deutlich geringeren Schwankungen, weshalb viele Wetter einen Anteil verwenden.
- Alles hängt davon ab, dass Ihre Wahrscheinlichkeit korrekt ist. Ein überschätzter Vorteil führt zu zu großen Kelly-Einsätzen, und ein zu großer Einsatz verringert das Spielkapital im Durchschnitt.
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