Калькулятор критерію Келлі
Критерій Келлі визначає частку банкролю, що максимізує довгострокове зростання. При ймовірності 55% за рівних коефіцієнтів це 10%; за відсутності преваги — нуль, а ставка вдвічі більша за Kelly не прискорює зростання банкролю порівняно з відсутністю ставок.
Як це працює
- Ставка за Kelly = (b × p - q) / b, де b = десяткові коефіцієнти - 1, p — ваша ймовірність виграшу, а q = 1 - p.
- Очікуване зростання на ставку = p × ln(1 + b × f) + q × ln(1 - f) для ставки f від банкролю. Повний Kelly максимізує його: 0,50% на ставку в прикладі.
- Половина Kelly зберігає 75% цього зростання з меншими коливаннями, тому багато гравців використовують частку.
- Все залежить від правильності вашої ймовірності. Переоцінена превага робить ставки за Kelly надто великими, а надто велика ставка в середньому зменшує банкроль.
Оновлено: