Жартылай Келли: ставка жартылай болғанда өсімнің басым бөлігі
Ставкалау
55% мүмкіндікпен тең коэффициентте Келли банктің 10% бөлігін ставкалайды және орташа есеппен әр ставкада 0,501% өсім береді. Жартылай Келли өсімді 0,375% дейін арттырады: өсімнің 75% бөлігі.
- 10%толық Келли ставкасы
- 75%жартылай Келли кезіндегі өсім үлесі
Негізгі механизм
Келли критерийі бағаланған артықшылыққа негізделген банктің оңтайлы бөлігін есептейді. Ставкашы тең коэффициентте негізгі көрсеткіштерде көрсетілген мүмкіндікке ие болған жағдайды қарастырыңыз. Формула ұзақ мерзімді логарифмдік өсімді максималдау үшін нақты ставка мөлшерін белгілейді. Төмендегі кестеде көрсетілгендей, ставка сатып алынатын өсімге қарағанда әлдеқайда үлкен: әр ставкада банктің оннан бір бөлігі тәуекелге тігіліп, орташа есеппен шамамен пайыздың жартысына жуық пайда табылады. Оқырмандар бұл есептеу ықтималдық бағасы дәл деп болжайтынын ескеруі керек. Дұрыс кіріс деректері болмаса, шығыс ставкасы оңтайлы емес, кездейсоқ болады.
| Ставка | Әр ставкаға өсім |
|---|---|
| Half Kelly | 0,38% |
| Full Kelly | 0,50% |
| Double Kelly | -0,0% |
Жартылай Келли неге тиімді?
Көптеген тәжірибешілер есептелген Келли сомасының жартысын ставкалауды таңдайды. Бұл тәсіл күтілетін өсімнің маңызды бөлігін сақтай отырып, ауытқуды азайтады. Жоғарыдағы кесте жартылай Келли толық ставкамен қол жеткізілген өсімнің төрттен үш бөлігін сақтайтынын көрсетеді. Абсолютті өсім қарқыны төмен болғанымен, ставка мөлшерінің азаюы банктегі ауытқулардың кішірейуіне әкеледі. Бұл тепе-теңдік максималды теориялық кеңейтуден гөрі тұрақтылықты басым қояды. Сақталған өсім үлесі ставка пайызынан үлкен, бұл капиталды тиімді пайдалануды білдіреді. Экспозицияны екі есе азайту арқылы ставкашылар өздерінің күтілетін артықшылықтарының басым бөлігінен бас тартпай, дисперсия әсерін бәсеңдетеді. Бұл тепе-теңдік агрессивті күрделі өсуден гөрі тұрақтылықты басым қоятын тұлғаларға тартымды.
Сәттілікке жетудің алғышарттары
Келли критерийі нағыз артықшылық болған жағдайда ғана жұмыс істейді. Ықтималдық бағасы қате болса немесе коэффициенттерде құндылық болмаса, есептелген ставка қате немесе нөлге тең болуы мүмкін. Формуланың мағыналы нәтиже беруі үшін ықтималдықты дәл бағалау өте маңызды. Артықшылық нақты болған кезде, ставка мөлшері артықшылық күшіне сәйкес келеді. Бұл негіз болмаса, жүйе шешім қабылдау үшін сенімді құрал бере алмайды. Ставка оң болуы үшін жеңіс ықтималдығы теңгерім шегінен жоғары болуы керек. Ставкашылар кіріс деректерін мұқият тексеруі тиіс, себебі нәтиже толығымен осы бастапқы бағалардың сапасына байланысты. Формуланың математикалық әдемілігіне қарамастан, дұрыс емес кіріс деректері дұрыс емес нәтиже береді. Егер ставка ойнау қызықты болмай қалса, тегін көмек қолжетімді.
Сұрақтар
Half Kelly-дің негізгі артықшылығы неде?
Half Kelly банк құбылмалылығын айтарлықтай төмендетіп, өсу деңгейінің басым бөлігін сақтайды. Ол агрессивті күрделі өсім мен тұрақтылық арасындағы тепе-теңдікті ұсынады және ставка мөлшерін екі есе азайта отырып, өсімнің үштен төрт бөлігін сақтайды.
Half Kelly пайданы кепілдендіре ме?
Жоқ. Ол нағыз артықшылыққа және дәл ықтималдық бағаларына сүйенеді. Нағыз артықшылық болмаса, есептелген ставка нәтижелерді жақсартпауы мүмкін, ал қысқа мерзімді нәтижелер әлі де кең ауқымда өзгеруі мүмкін.
Ставка мөлшері өсу деңгейімен қалай салыстырылады?
Толық Келли ставкасы бір ставкаға шаққандағы өсу деңгейінен үлкен. Half Kelly ставка мөлшерін одан әрі азайтады, абсолютті өсу деңгейін төмендетеді, бірақ әлеуетті табыстың жоғары үлесін сақтайды.
Ықтималдықтың дәлдігі не үшін маңызды?
Келли формуласы есептелген артықшылыққа негізделген оңтайлы ставканы есептейді. Ықтималдық бағасы дәл болмаса, нәтижесінде алынған ставка оңтайсыз болуы мүмкін, бұл стратегияның тиімділігін төмендетеді.
Бұл беттегі барлық сандар коэффициенттер, маржа және экспресс ставкалар үшін дәл бөлшектерден және жабық түрдегі Келли өсімінен код арқылы есептеледі, әрқайсысы тұқым салынған симуляция арқылы тексеріледі. Әдістемеді қараңыз: әдістеме.